파이썬으로 구현하는 주식 시장 리스크 모델링

07 Nov 2023

python

리스크 모델링이란?

리스크 모델링은 금융 분야에서 주식 및 포트폴리오의 리스크를 평가하고 예측하기 위한 방법론을 의미합니다. 이를 통해 투자자는 주식 시장에서의 손실 가능성을 예측하고, 적절한 리스크 관리 전략을 수립할 수 있습니다.

변동성 모델링

변동성 모델링은 주식 시장에서의 가격 변동성을 예측하는 방법입니다. 변동성은 주식 가격의 변동 정도를 나타내는 지표로, 주가가 얼마나 불안정한지를 나타냅니다. 변동성 모델링은 주가 데이터를 분석하여 미래의 변동성을 예측하고, 투자자가 적절한 리스크 대비와 전략을 세우는 데 도움을 줍니다.

Value at Risk(VaR) 모델링

VaR 모델링은 특정 시간 간격 동안의 최대 손실을 예측하는 방법입니다. VaR은 손실 발생 가능성이 정해진 수준을 초과할 확률을 나타내며, 주식 시장에서의 리스크 허용 범위를 설정하는 데 사용됩니다. VaR 모델링을 통해 투자자는 리스크에 대한 객관적인 평가를 수행하고, 리스크 허용 범위 내에서 투자 결정을 할 수 있습니다.

파이썬을 활용한 주식 리스크 모델링 코드 예시

import numpy as np
import pandas as pd

# 주가 데이터 불러오기
data = pd.read_csv('stock_data.csv')

# 일일 수익률 계산
returns = data['Close'].pct_change()

# 변동성 모델링 - 이동평균 변동성
rolling_volatility = returns.rolling(window=30).std()

# VaR 모델링 - 정적 VaR
alpha = 0.05  # 신뢰수준 95%
var = returns.quantile(alpha)

print("이동평균 변동성:", rolling_volatility.tail())
print("정적 VaR:", var)

목차

리스크 모델링이란?

변동성 모델링

Value at Risk(VaR) 모델링

파이썬을 활용한 주식 리스크 모델링 코드 예시

참고 자료